為替8通貨の売買ルールを10年分のデータで検証し、無人で毎日動く運用まで作りました。
結果は、全世界株のインデックスに負けています。その負けも含めて、検証の仕組みごと公開しています。
下のつまみを動かすと、成績が変わります。数字はすべて10年分の実データを計算した実測値です。
売買1往復あたりのコストをいくらと見込むかで、黒字と赤字がひっくり返ります。
同じ期間（2016年10月〜・約9.8年）・同じ計算方法・円建て・配当込みで並べたものです。
| 比べる相手 | 年率 | 最大の落ち込み | 株との連動 | コロナ暴落の1か月 |
|---|---|---|---|---|
| このルール | +1.87% | −4.47% | — | −0.32% |
| 全世界株（VT） | +17.69% | −34.19% | +0.07 | −34.2% |
| 金（GLD） | +17.25% | −22.95% | +0.09 | −4.7% |
| 米国の長期国債（TLT） | +2.27% | −27.70% | −0.08 | +12.6% |
株が−34%落ちた1か月に、このルールは−0.32%でした。株と連動しないという性質は本物です。 ただし金は同じ期間に9倍以上の成績を出しながら、やはり株と連動していません。 「守り」の役割としても、買えばいいものに負けています。
お金の成績より、こちらが仕事として持ち出せる部分です。
設定を少し変えると、過去のデータでは成績がいくらでも良く見えます。だから「①隣の値でも成立するか ②前半と後半どちらでも成立するか ③他の通貨でも再現するか」の3つを通らなければ起動できないようにしました。設定を書き換えると署名が変わり、その時点で動かなくなります。
画面を出さずに決まった時刻に自動で動きます。処理が終わるたびに「いつ・どこまで進んだか」を記録するので、止まっていることに気づけないという状態になりません。
受け取ったデータが前回より過去に戻っていないか、取引のない日が混ざっていないかを毎回検査します。少しでも怪しければ売買せず止めて通知します。検査そのものができない時も、通さずに止めます。
監視を本体の中だけに置くと、本体が壊れた時に監視も一緒に止まります。そこで起動役の側からも通知を出しています。同じ障害で通知が溢れないよう、一定時間は再送しません。
過去のデータに合わせ込めば、勝っているように見せることはできます。
本当に必要なのは、作る前に「勝てないこと」が分かる仕組みの方です。
このシステムは、それを機械で強制する形で作りました。結果として「負けている」という答えが出たので、そのまま出しています。 同じ考え方は、業務の自動化でも変わりません。動いたことにせず、動いていないなら止めて知らせる。そこを作るのが仕事だと思っています。